Сравнение GSBFX с JNBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и JNBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и JNBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у JNBAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции JNBAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.64% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и JNBAX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNBAX в 0.75%.
Доходность на риск
GSBFX vs. JNBAX — Ранг доходности на риск
GSBFX
JNBAX
Сравнение GSBFX c JNBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | JNBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.97 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.85 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.28 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | JNBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и JNBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и JNBAX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности JNBAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и JNBAX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке JNBAX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и JNBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | JNBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -37.41% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.20% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -19.26% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -23.56% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -4.26% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.92% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и JNBAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | JNBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.66% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.12% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 7.90% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.75% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 7.84% | +0.13% |