Сравнение JNBAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.70% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и GBFFX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
JNBAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
JNBAX
GBFFX
Сравнение JNBAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.08 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 4.08 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.94 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 15.49 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.08 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и GBFFX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и GBFFX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -26.62% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.04% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -15.91% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -26.62% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.58% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.42% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и GBFFX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.27% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 7.98% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.02% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.07% | -1.23% |