Сравнение JNBAX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 11.35% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.20% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
RAPZX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и RAPZX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
JNBAX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
JNBAX
RAPZX
Сравнение JNBAX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.84 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.05 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.52 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и RAPZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и RAPZX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности RAPZX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.30% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и RAPZX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -30.69% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -8.84% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -19.31% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -30.69% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.92% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -8.16% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.91% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и RAPZX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.05% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 9.14% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 12.25% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 12.87% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 12.81% | -4.97% |