Сравнение JNBAX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 17.57% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и VHIAX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JNBAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JNBAX
VHIAX
Сравнение JNBAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.23 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.08 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.45 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и VHIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и VHIAX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и VHIAX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -85.49% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -15.76% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -35.25% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -35.25% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -12.50% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -40.36% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 4.93% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.88% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 12.63% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 22.62% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 22.45% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 22.16% | -14.32% |