Сравнение JNBAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции JNBAX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.59% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и GIMFX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
JNBAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
JNBAX
GIMFX
Сравнение JNBAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.04 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.95 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.90 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 15.18 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и GIMFX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и GIMFX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -25.87% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -6.72% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -14.02% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -25.87% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.18% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.33% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.74% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и GIMFX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.95% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.92% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 8.87% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.47% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.94% | -1.10% |