- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мая 2007 г.
- Категория
- Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции JNBAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) показал доход в 6.01% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNBAX составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Income Builder Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JNBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JNBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.13% | -4.26% | 4.24% | 1.87% | 0.68% | -0.55% | 6.01% | |||||
| 2025 | 2.14% | 0.96% | -2.10% | 0.31% | 2.04% | 2.95% | 0.14% | 1.95% | 1.43% | 0.95% | 0.93% | 0.46% | 12.74% |
| 2024 | -0.05% | 0.44% | 2.09% | -2.81% | 2.97% | 1.00% | 1.98% | 2.39% | 1.90% | -2.23% | 1.97% | -2.44% | 7.22% |
| 2023 | 4.54% | -2.71% | 1.29% | 1.19% | -2.66% | 1.78% | 1.75% | -1.53% | -2.79% | -2.23% | 6.16% | 4.59% | 9.20% |
| 2022 | -2.43% | -1.84% | -0.21% | -4.38% | 0.50% | -6.25% | 4.31% | -3.13% | -6.53% | 2.86% | 5.29% | -1.19% | -12.97% |
| 2021 | -0.45% | 1.15% | 1.64% | 2.17% | 1.63% | 0.27% | 0.54% | 0.89% | -2.06% | 1.65% | -2.07% | 3.26% | 8.82% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Income Builder Fund Class A has an annualized alpha of 1.37%, beta of 0.37, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2007.
- This fund participated in 60.08% of S&P 500 Index downside but only 50.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 50.60%
- Участие в снижении
- 60.08%
Комиссия
Комиссия JNBAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNBAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.71 | +0.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.53 | $0.56 | $0.48 | $0.41 | $0.91 | $0.37 | $0.44 | $0.43 | $0.40 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.04% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.53 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.56 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Income Builder Fund Class A показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Income Builder Fund Class A составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.41%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 6mo | 3y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.56%март 2020 г. | 28d | 7mo 22d | 8mo 20dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.26%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.62%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 29d | 10mo 3dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-11.34%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| JNBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -56.78% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -9.10% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -18.90% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.43% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -33.92% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.00% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.70% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.09% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNBAX
Добавьте JPMorgan Income Builder Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNBAX