Сравнение JNBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -1.82% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JNBAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 3.95% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.48%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и JMSIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JNBAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
JMSIX
Сравнение JNBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.57 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.47 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.07 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и JMSIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и JMSIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.26% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и JMSIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -18.40% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -1.64% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -11.39% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -18.40% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.28% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.60% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.43% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и JMSIX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.77% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 1.67% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 2.59% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.69% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 3.85% | +3.98% |