PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBAX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNBAX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JNBAX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNBAX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		-0.28%12.74%7.22%9.20%-12.97%8.82%6.09%7.63%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

JNBAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.02%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.64%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JNBAX:
JNBAX с GSBFXJNBAX с RAPZXJNBAX с IPIRXJNBAX с JMSIXJNBAX с GGSIXJNBAX с GIMFXJNBAX с HRLYX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JNBAX и JEPAX

JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A

Доходность на риск

JNBAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBAX
Ранг доходности на риск JNBAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBAXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.49

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.80

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.79

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

3.66

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBAX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBAX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBAXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNBAX и JEPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBAX и JEPAX

Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBAX
JPMorgan Income Builder Fund Class A		5.18%5.04%5.77%4.94%4.46%8.18%3.34%4.03%4.41%3.74%4.27%4.06%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNBAX и JEPAX

Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNBAXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-32.69%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-10.43%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-13.74%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.53%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.05%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.26%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBAX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNBAXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.15%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

6.78%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

13.79%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

11.43%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

15.04%

-7.20%