PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с GICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.23% соответственно.

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GSBFX и GICIX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund

Доходность на риск

GSBFX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.32

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.88

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.61

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.74

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между GSBFX и GICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и GICIX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности GICIX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и GICIX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBFXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-56.71%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-13.39%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-34.53%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-43.84%

+20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-10.48%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-11.00%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.26%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBFXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.86%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

11.60%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

16.41%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

16.37%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

16.68%

-8.71%