Сравнение GICIX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.02% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и DBC
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
GICIX vs. DBC — Ранг доходности на риск
GICIX
DBC
Сравнение GICIX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.70 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.28 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.89 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 7.43 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.70 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и DBC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и DBC
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и DBC
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -76.36% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.99% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -27.34% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -41.71% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -25.80% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -46.42% | +35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.27% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и DBC
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 7.86%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.30% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.96% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 18.75% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.97% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.72% | -1.04% |