Сравнение GICIX с VEMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и VEMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и VEMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.20% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.59% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
VEMRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и VEMRX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.
Доходность на риск
GICIX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск
GICIX
VEMRX
Сравнение GICIX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | VEMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.44 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.96 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.95 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 7.11 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.44 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и VEMRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и VEMRX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VEMRX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.71% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и VEMRX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и VEMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -36.01% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.07% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -32.54% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -36.01% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -8.95% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -12.94% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и VEMRX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.88% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.91% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.39% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.22% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.39% | +0.29% |