PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.99% соответственно.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с VEMRXGICIX с DBCGICIX с VOO
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий GICIX и DFISX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

GICIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.99

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.56

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.34

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

9.16

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между GICIX и DFISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и DFISX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и DFISX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-60.66%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-11.96%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-35.06%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-43.00%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.09%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-11.69%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и DFISX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.81%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.46%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.63%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.80%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.13%

+0.55%