PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GICIX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GICIX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GICIX с HSCZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GICIX или HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GICIX:

1.12

HSCZ:

0.67

Коэф-т Сортино

GICIX:

1.49

HSCZ:

1.00

Коэф-т Омега

GICIX:

1.21

HSCZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

GICIX:

1.41

HSCZ:

0.82

Коэф-т Мартина

GICIX:

3.68

HSCZ:

3.53

Индекс Язвы

GICIX:

4.82%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

GICIX:

16.44%

HSCZ:

15.87%

Макс. просадка

GICIX:

-61.70%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

GICIX:

-0.14%

HSCZ:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 7.63%.

GICIX

С начала года

20.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

16.84%

1 год

16.75%

3 года

10.69%

5 лет

11.11%

10 лет

6.63%

HSCZ

С начала года

7.63%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

8.31%

1 год

9.63%

3 года

11.29%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Сравнение комиссий GICIX и HSCZ

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GICIX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг риск-скорректированной доходности GICIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GICIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GICIX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и HSCZ

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HSCZ в 3.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		3.97%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.69%8.29%2.79%1.68%3.12%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.03%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и HSCZ

Максимальная просадка GICIX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и HSCZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и HSCZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 2.56%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...