Сравнение GICIX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.32% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и HSCZ
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
GICIX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
GICIX
HSCZ
Сравнение GICIX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.81 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.00 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.08 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и HSCZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и HSCZ
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и HSCZ
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -34.89% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.80% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -20.11% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -34.89% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -4.98% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -4.70% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и HSCZ
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.32% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.66% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.48% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.38% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.65% | +1.03% |