Сравнение GICIX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GICIX или HSCZ.
Основные характеристики
| GICIX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 23.01% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 4.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 10.34 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 13.84% | 11.63% |
| Макс. просадка | -61.70% | -34.89% |
| Текущая просадка | -5.52% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между GICIX и HSCZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GICIX и HSCZ
С начала года, GICIX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и HSCZ
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GICIX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и HSCZ
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности HSCZ в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.69% | 1.77% | 2.79% | 1.68% | 2.10% | 3.25% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и HSCZ
Максимальная просадка GICIX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и HSCZ
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 2.36% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.