Сравнение GICIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GICIX или SPY.
Основные характеристики
| GICIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.01% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.69% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.84% | 12.27% |
| Макс. просадка | -61.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GICIX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GICIX и SPY
С начала года, GICIX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и SPY
GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GICIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и SPY
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.69% | 1.77% | 2.79% | 1.68% | 2.10% | 3.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и SPY
Максимальная просадка GICIX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.