PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GICIX с FKEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с FKEMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GICIX или FKEMX.

Корреляция

Корреляция между GICIX и FKEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GICIX:

0.78

FKEMX:

0.20

Коэф-т Сортино

GICIX:

1.18

FKEMX:

0.40

Коэф-т Омега

GICIX:

1.16

FKEMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

GICIX:

1.07

FKEMX:

0.11

Коэф-т Мартина

GICIX:

2.79

FKEMX:

0.57

Индекс Язвы

GICIX:

4.83%

FKEMX:

6.40%

Дневная вол-ть

GICIX:

16.53%

FKEMX:

19.50%

Макс. просадка

GICIX:

-61.70%

FKEMX:

-69.07%

Текущая просадка

GICIX:

-0.50%

FKEMX:

-20.72%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 2.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GICIX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции FKEMX немного впереди с 5.49%.

GICIX

С начала года

14.36%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

10.97%

1 год

12.76%

5 лет

11.43%

10 лет

5.40%

FKEMX

С начала года

2.84%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-3.39%

1 год

3.83%

5 лет

5.56%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GICIX и FKEMX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GICIX и FKEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг риск-скорректированной доходности GICIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг риск-скорректированной доходности FKEMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GICIX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FKEMX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и FKEMX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FKEMX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		4.17%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.69%1.77%2.79%1.68%2.10%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.76%0.78%1.24%0.89%1.23%0.27%1.85%0.99%0.61%0.84%0.70%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и FKEMX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и FKEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и FKEMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...