PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICIX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GICIX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICIX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям FKEMX по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.08% соответственно.

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBCGICIX с VOO
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRXFKEMX с VT

Сравнение комиссий GICIX и FKEMX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

GICIX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.75

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.36

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

8.85

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FKEMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между GICIX и FKEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и FKEMX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и FKEMX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICIXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-69.07%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.00%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-40.79%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-43.13%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.97%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-21.49%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.47%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и FKEMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) составляет 7.86%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что GICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICIXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.99%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.56%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

19.60%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.56%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.46%

-1.78%