PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GICIX с FKEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GICIX и FKEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GICIX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.44%
-1.27%
GICIX
FKEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GICIX:

0.14

FKEMX:

0.65

Коэф-т Сортино

GICIX:

0.28

FKEMX:

1.04

Коэф-т Омега

GICIX:

1.04

FKEMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GICIX:

0.14

FKEMX:

0.37

Коэф-т Мартина

GICIX:

0.53

FKEMX:

2.69

Индекс Язвы

GICIX:

3.79%

FKEMX:

3.77%

Дневная вол-ть

GICIX:

14.59%

FKEMX:

15.51%

Макс. просадка

GICIX:

-61.70%

FKEMX:

-69.07%

Текущая просадка

GICIX:

-13.17%

FKEMX:

-18.08%

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FKEMX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции GICIX уступали акциям FKEMX по среднегодовой доходности: 4.73% против 6.40% соответственно.


GICIX

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-4.44%

1 год

1.57%

5 лет

2.93%

10 лет

4.73%

FKEMX

С начала года

8.64%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.27%

1 год

10.87%

5 лет

4.23%

10 лет

6.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GICIX и FKEMX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.


GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
График комиссии GICIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии FKEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GICIX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GICIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.140.65
Коэффициент Сортино GICIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.281.04
Коэффициент Омега GICIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.12
Коэффициент Кальмара GICIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.140.37
Коэффициент Мартина GICIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.532.69
GICIX
FKEMX

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FKEMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14
0.65
GICIX
FKEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и FKEMX

GICIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
0.00%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.69%1.77%2.79%1.68%2.10%3.25%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
0.05%1.24%0.89%1.23%0.27%1.85%0.99%0.61%0.84%0.70%1.67%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GICIX и FKEMX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и FKEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.17%
-18.08%
GICIX
FKEMX

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и FKEMX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
3.50%
GICIX
FKEMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab