- ISIN
- US38144N5932
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 27 сент. 2007 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции GICIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GICIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) показал доход в 14.40% с начала года и 34.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GICIX составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GICIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GICIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.54% | 6.90% | -10.48% | 7.21% | 4.59% | -0.86% | 14.40% | ||||||
| 2025 | 2.94% | 2.54% | 1.24% | 5.80% | 6.85% | 4.25% | -0.84% | 5.49% | 3.28% | -0.00% | 1.86% | 3.07% | 42.83% |
| 2024 | -0.41% | 3.14% | 4.08% | -3.31% | 5.25% | -3.55% | 5.17% | 1.64% | 2.05% | -5.03% | 0.00% | -2.89% | 5.57% |
| 2023 | 7.34% | -0.85% | 0.17% | 1.12% | -4.34% | 3.11% | 3.62% | -2.75% | -2.48% | -4.30% | 8.44% | 6.15% | 15.11% |
| 2022 | -4.93% | -1.68% | -0.54% | -5.69% | 0.17% | -10.40% | 5.89% | -5.91% | -10.91% | 5.08% | 12.04% | -0.95% | -18.53% |
| 2021 | -0.32% | 3.17% | 4.15% | 4.65% | 2.26% | -1.45% | 2.94% | 1.56% | -5.29% | 1.34% | -5.37% | 5.36% | 13.03% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.76, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund participated in 98.85% of S&P 500 Index downside but only 90.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 90.97%
- Участие в снижении
- 98.85%
Комиссия
Комиссия GICIX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GICIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GICIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 13.52 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $0.59 | $0.37 | $0.34 | $0.47 | $0.24 | $0.41 | $0.17 | $1.06 | $0.29 | $0.18 |
Дивидендный доход | 7.07% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund показал максимальную просадку в 56.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.71%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moянв. 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.84%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.53%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 13dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.61%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 1y 2mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -16.22%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 6mo 29d | 10mo 10dиюль 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| GICIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -56.78% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.10% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -25.43% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.92% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.74% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.72% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.97% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GICIX
Добавьте Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GICIX