PortfoliosLab logo
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US38144N5932

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GICIX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Популярные сравнения:
GICIX с FKEMX GICIX с HSCZ GICIX с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) показал доход в 20.31% с начала года и 19.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GICIX составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


GICIX

С начала года

20.31%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

18.63%

1 год

19.55%

3 года

10.30%

5 лет

11.11%

10 лет

6.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GICIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%2.54%1.24%5.80%6.42%20.31%
2024-0.41%3.14%3.60%-2.86%5.25%-3.55%5.17%1.64%2.05%-5.03%0.00%-2.89%5.57%
20237.34%-0.85%0.17%1.12%-4.34%3.11%3.62%-2.75%-2.48%-4.30%8.44%6.15%15.11%
2022-4.93%-1.68%-0.54%-5.69%0.17%-10.40%5.89%-5.91%-10.91%5.08%12.04%-0.95%-18.53%
2021-0.32%3.17%4.15%4.65%2.26%-1.45%2.94%1.56%-5.29%1.34%-5.37%5.36%13.03%
2020-2.93%-8.79%-18.98%10.26%8.24%2.25%2.67%6.32%0.35%-4.36%9.75%6.97%7.69%
20199.04%1.44%0.18%2.04%-5.30%5.14%-1.57%-1.68%1.89%4.25%1.44%3.58%21.59%
20185.80%-4.30%-0.62%0.78%-1.01%-2.03%1.12%-1.50%-0.48%-9.98%-1.43%-6.13%-18.79%
20174.42%1.93%2.35%4.59%3.12%-0.08%4.01%1.26%2.57%1.74%0.75%2.34%33.05%
2016-5.84%-1.83%7.45%1.06%0.95%-4.53%5.64%0.56%2.79%-2.81%-2.05%1.73%2.32%
20150.62%6.19%-0.68%4.20%1.41%-1.39%0.84%-4.93%-2.15%4.40%0.38%1.41%10.25%
2014-2.37%5.53%-0.74%-0.46%1.30%1.47%-2.90%0.09%-5.50%-0.89%-0.20%-0.92%-5.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GICIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GICIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GICIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.37$0.34$0.47$0.24$0.42$0.17$1.06$0.29$0.18$0.30

Дивидендный доход

3.97%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.69%8.29%2.79%1.68%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund показал максимальную просадку в 61.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.7%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-43.84%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-34.53%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.48619 сент. 2024 г.764
-25.61%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.30313 февр. 2013 г.449
-16.22%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.14313 мая 2015 г.216
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...