PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и ANWPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,250.00%
2,990.74%
CAIBX
ANWPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.28

ANWPX:

0.28

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.74

ANWPX:

0.50

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.26

ANWPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.52

ANWPX:

0.22

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.37

ANWPX:

0.98

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

ANWPX:

5.28%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

ANWPX:

18.84%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

ANWPX:

-50.43%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.61%

ANWPX:

-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIBX имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции ANWPX немного отстают с 5.29%.


CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

ANWPX

С начала года

-0.79%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-5.26%

1 год

5.71%

5 лет

8.54%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и ANWPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.


График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANWPX: 0.72%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и ANWPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ANWPX
Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.28
ANWPX: 0.28
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.74
ANWPX: 0.50
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.26
ANWPX: 1.07
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.52
ANWPX: 0.22
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CAIBX: 7.37
ANWPX: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.28
CAIBX
ANWPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и ANWPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности ANWPX в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.60%0.59%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и ANWPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-13.51%
CAIBX
ANWPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
12.39%
CAIBX
ANWPX