PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXANWPX
Дох-ть с нач. г.13.14%18.91%
Дох-ть за 1 год23.65%31.64%
Дох-ть за 3 года5.31%2.64%
Дох-ть за 5 лет7.00%12.75%
Дох-ть за 10 лет5.72%11.45%
Коэф-т Шарпа2.962.44
Коэф-т Сортино4.193.34
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара2.701.63
Коэф-т Мартина20.4115.74
Индекс Язвы1.13%1.95%
Дневная вол-ть7.77%12.58%
Макс. просадка-42.73%-50.43%
Текущая просадка-0.73%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CAIBX и ANWPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и ANWPX

С начала года, CAIBX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 5.72% против 11.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.90%
9.29%
CAIBX
ANWPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и ANWPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 20.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.41
ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.74

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и ANWPX

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.44
CAIBX
ANWPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и ANWPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ANWPX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.09%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.79%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и ANWPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.11%
CAIBX
ANWPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.84%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
3.35%
CAIBX
ANWPX