PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с PNNT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или PNNT.

Корреляция

Корреляция между GSBD и PNNT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.81

PNNT:

0.29

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.11

PNNT:

0.49

Коэф-т Омега

GSBD:

0.86

PNNT:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.59

PNNT:

0.34

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.29

PNNT:

0.87

Индекс Язвы

GSBD:

13.53%

PNNT:

7.01%

Дневная вол-ть

GSBD:

20.13%

PNNT:

24.00%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

PNNT:

-82.16%

Текущая просадка

GSBD:

-19.30%

PNNT:

-3.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.32B

PNNT:

$444.67M

EPS

GSBD:

$0.43

PNNT:

$0.85

Коэффициент P/E

GSBD:

26.26

PNNT:

8.01

Коэффициент PEG

GSBD:

2.15

PNNT:

0.28

Коэффициент P/S

GSBD:

3.05

PNNT:

3.09

Коэффициент P/B

GSBD:

0.86

PNNT:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$353.12M

PNNT:

$291.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$219.61M

PNNT:

$66.68M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$60.95M

PNNT:

$32.78M

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PNNT с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 3.91% против 9.13% соответственно.

GSBD

С начала года

-2.84%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-15.67%

5 лет

5.32%

10 лет

3.91%

PNNT

С начала года

1.98%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

5.55%

1 год

5.94%

5 лет

32.46%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и PNNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PNNT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и PNNT

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности PNNT в 14.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.21%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		14.10%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и PNNT

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и PNNT

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.62%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
96.94M
210.41M
(GSBD) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию