Сравнение GSBD с PNNT
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.59%/yr vs 5.59%/yr for PNNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -35.79%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 3.59% против 5.59% соответственно.
GSBD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 3.59%
PNNT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -33.79%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам GSBD и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.68% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -35.79% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between GSBD and PNNT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between GSBD and PNNT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$0.98
PNNT:
$302.41
GSBD:
9.63
PNNT:
0.01
GSBD:
0.21
PNNT:
0.00
GSBD:
3.78
PNNT:
1.97
GSBD:
$286.69M
PNNT:
$85.01M
GSBD:
$141.38M
PNNT:
$24.12M
GSBD:
$164.11M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. PNNT — Ранг доходности на риск
GSBD
PNNT
Сравнение GSBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBD | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.77 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBD и PNNT
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -82.16% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -47.09% | +28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -47.09% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -47.09% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -69.14% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -45.35% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -15.33% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 21.67% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и PNNT
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.21%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.55% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 24.47% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 27.87% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.70% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 32.85% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и PNNT
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что меньше доходности PNNT в 27.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.03% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 27.83% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSBD and PNNT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (10.55%) compared to GSBD (6.21%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs PNNT's -82.16%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор