PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSBD с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с PNNT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.26%/yr vs 4.88%/yr for PNNT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -35.21%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 3.26% против 4.88% соответственно.

GSBD

1 день
1.34%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
3.33%
С начала года
5.00%
1 год
-11.27%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.26%

PNNT

1 день
2.08%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-37.52%
С начала года
-35.21%
1 год
-43.33%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBD и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		5.00%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%1.96%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-35.21%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between GSBD and PNNT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.44

The correlation between GSBD and PNNT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.02B

PNNT:

$224.62M

EPS

GSBD:

$0.99

PNNT:

$341.38

Коэффициент P/E

GSBD:

9.20

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

GSBD:

0.20

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

GSBD:

3.61

PNNT:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$286.69M

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$141.38M

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$164.11M

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPYGSBD с AGNCN
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с TRINPNNT с MAINPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPIPNNT с RWAY

Доходность на риск

GSBD vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBDPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.54

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-2.28

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.91

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.77

+0.87

GSBD vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBD и PNNT

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBDPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-82.16%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-47.57%

+29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

-47.57%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-47.57%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-69.14%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-44.85%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-15.43%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

24.57%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и PNNT

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеют волатильность 9.07% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBDPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.30%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

24.63%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

28.22%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

23.78%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

32.86%

-1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и PNNT

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что меньше доходности PNNT в 26.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		17.00%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		26.74%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.79M
27.25M
(GSBD) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GSBD and PNNT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.30%) compared to GSBD (9.07%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs PNNT's -82.16%.

GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBD и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор