Сравнение GSBD с PNNT
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, PNNT in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.09%/yr vs 7.16%/yr for PNNT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.11%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.16% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 3.09%
PNNT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -29.11%
- 6 месяцев
- -25.37%
- 1 год
- -31.74%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам GSBD и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.26% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.11% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between GSBD and PNNT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between GSBD and PNNT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$0.98
PNNT:
$302.41
GSBD:
9.09
PNNT:
0.01
GSBD:
0.20
PNNT:
0.00
GSBD:
3.57
PNNT:
2.23
GSBD:
$286.69M
PNNT:
$85.01M
GSBD:
$141.38M
PNNT:
$24.12M
GSBD:
$164.11M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. PNNT — Ранг доходности на риск
GSBD
PNNT
Сравнение GSBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.75 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.63 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.20 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и PNNT
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и PNNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -82.16% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -42.61% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -42.61% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -42.61% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -69.14% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -39.66% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -15.26% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 19.45% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и PNNT
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 9.26%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 13.61% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 23.39% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 26.56% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 23.67% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 32.72% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и PNNT
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что меньше доходности PNNT в 24.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.10% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.68% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSBD and PNNT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (13.61%) compared to GSBD (9.26%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs PNNT's -82.16%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор