PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBD с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, GSBD returned 0.95%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

GSBD

1 день
-2.63%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-7.45%
3 года*
0.95%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
3.09%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-0.26%-8.81%-6.24%20.97%-22.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between GSBD and JEPQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.38

The correlation between GSBD and JEPQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GSBD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.49

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.29

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.31

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

16.22

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.49

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.00

-0.88

Просадки

Сравнение просадок GSBD и JEPQ

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-20.07%

-42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.82%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

-20.07%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-0.10%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-3.42%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

1.79%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и JEPQ

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

1.26%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.07%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

11.73%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.61%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

16.61%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и JEPQ

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.10%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSBD and JEPQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBD has higher volatility (9.26%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор