Сравнение GS с XOM
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GS returned 23.45%/yr vs 9.82%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 23.45% против 9.82% соответственно.
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
XOM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 26.26%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 24.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам GS и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 26.26% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between GS and XOM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.37 |
The correlation between GS and XOM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$319.91B
XOM:
$627.12B
GS:
$57.41
XOM:
$5.93
GS:
18.09
XOM:
25.29
GS:
2.34
XOM:
1.17
GS:
2.95
XOM:
1.96
GS:
2.60
XOM:
2.47
GS:
$110.77B
XOM:
$326.01B
GS:
$61.53B
XOM:
$83.11B
GS:
$24.94B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. XOM — Ранг доходности на риск
GS
XOM
Сравнение GS c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.33 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.35 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GS и XOM
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -62.40% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -15.69% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -18.92% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -20.51% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -61.34% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -11.97% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -10.20% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.57% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и XOM
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.27% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 20.28% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 24.48% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.73% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 28.18% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и XOM
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XOM в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.72% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и XOM
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and XOM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.72%) compared to XOM (9.27%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs XOM's -62.40%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор