PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с VTIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, GS returned 25.22%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 25.22% против 3.03% соответственно.

GS

1 день
-1.08%
1 месяц
10.29%
С начала года
25.72%
6 месяцев
22.55%
1 год
72.59%
3 года*
55.10%
5 лет*
27.35%
10 лет*
25.22%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.72%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between GS and VTIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.01

The correlation between GS and VTIP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

GS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.28

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.03

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.90

-5.43

GS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и VTIP

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-6.27%

-72.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-0.71%

-18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-0.98%

-29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-5.50%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-6.27%

-42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.69%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-1.04%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

0.20%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и VTIP

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

0.65%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

1.17%

+22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

1.57%

+26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

2.77%

+25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

2.74%

+27.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и VTIP

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and VTIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.15%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs VTIP's -6.27%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор