PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 23.44% против -11.31% соответственно.

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between GS and UCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.24

The correlation between GS and UCO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

GS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.12

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.46

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

6.60

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

-0.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.34

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GS и UCO

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-99.95%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-34.77%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-50.38%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-67.24%

+34.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-98.75%

+50.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-99.23%

+97.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-85.49%

+62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

18.33%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и UCO

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 8.10%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

20.83%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

46.44%

-24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

57.11%

-29.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

59.78%

-31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

71.36%

-41.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и UCO

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and UCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs UCO's -99.95%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор