PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 23.48% против 8.21% соответственно.

GS

1 день
-4.91%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
13.34%
С начала года
25.83%
1 год
57.66%
3 года*
53.14%
5 лет*
27.65%
10 лет*
23.48%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.83%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between GS and PDBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.21

The correlation between GS and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с CLGS с XLF
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

GS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.71

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.33

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.96

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

6.73

+2.91

GS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и PDBC

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-49.52%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-16.55%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-16.55%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-27.63%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-40.73%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-10.31%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-23.09%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.80%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и PDBC

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.25%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

16.80%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

18.91%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

19.24%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

17.76%

+12.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и PDBC

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.57%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs PDBC's -49.52%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор