Сравнение GS с DE
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 23.45%/yr vs 22.89%/yr for DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 25.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 23.45%, а акции DE немного отстают с 22.89%.
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам GS и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
DE Deere & Company | 25.68% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between GS and DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.43 |
The correlation between GS and DE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
DE:
$17.76
GS:
18.09
DE:
32.86
GS:
2.34
DE:
7.72
GS:
2.95
DE:
3.44
GS:
$110.77B
DE:
$46.01B
GS:
$61.53B
DE:
$16.40B
GS:
$24.94B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. DE — Ранг доходности на риск
GS
DE
Сравнение GS c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.79 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 1.68 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.53 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GS и DE
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -73.27% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -19.90% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -21.59% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -33.81% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -37.91% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -11.67% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -18.62% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 9.39% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и DE
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.72% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 10.26% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 24.25% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 29.83% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 29.36% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 30.37% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и DE
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и DE
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.72%) compared to DE (10.26%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs DE's -73.27%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор