Сравнение GS с DBC
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 23.44% против 9.10% соответственно.
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GS и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between GS and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between GS and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. DBC — Ранг доходности на риск
GS
DBC
Сравнение GS c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 6.54 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 13.91 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GS и DBC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -76.36% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.05% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -13.82% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.34% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -41.71% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -21.64% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -46.22% | +23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.31% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и DBC
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 15.75% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 18.68% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 19.18% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 17.81% | +11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и DBC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
GS and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs DBC's -76.36%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор