PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 23.48% против 8.52% соответственно.

GS

1 день
-4.91%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
13.34%
С начала года
25.83%
1 год
57.66%
3 года*
53.14%
5 лет*
27.65%
10 лет*
23.48%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.83%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between GS and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between GS and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с CLGS с XLF
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

GS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.70

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.31

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.94

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

6.62

+3.02

GS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и DBC

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-76.36%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-16.54%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-16.54%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-27.34%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-41.71%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-26.37%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-46.12%

+23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.82%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и DBC

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.03%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

16.71%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

18.85%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

19.29%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

17.80%

+12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и DBC

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

GS and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.57%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs DBC's -76.36%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор