PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с UCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -0.96% против -9.32% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between GRZZX and UCPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between GRZZX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-1.22

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.90

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.93

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.50

+0.38

GRZZX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и UCPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.90%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-50.68%

+34.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-68.91%

+37.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-68.91%

+29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-92.98%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-99.47%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-84.04%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

31.51%

-24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и UCPIX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.66%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.59%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

28.50%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

38.95%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

400.23%

-380.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

284.74%

-188.11%

Сравнение комиссий GRZZX и UCPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и UCPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and UCPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to GRZZX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UCPIX's -99.90%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор