PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с UCPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -28.25%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -0.96% против -28.25% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-8.92%
3 года*
-7.29%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-0.96%

UCPIX

1 день
-2.92%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.62%
1 год
-50.64%
3 года*
-30.93%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-28.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-5.60%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-30.00%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between GRZZX and UCPIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between GRZZX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX

Доходность на риск

GRZZX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.32

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-2.14

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-1.00

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.62

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и UCPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.99%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-50.46%

+36.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-94.79%

+65.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-95.26%

+57.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-99.39%

+26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.48%

-99.95%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-84.04%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

31.20%

-25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и UCPIX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.40%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

11.35%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

27.46%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

38.34%

-24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

402.13%

-382.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

286.07%

-189.44%

Сравнение комиссий GRZZX и UCPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и UCPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности UCPIX в 6.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.48%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.59%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and UCPIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.35%) compared to GRZZX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UCPIX's -99.99%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор