Сравнение GRZZX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -0.79% против -17.17% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и RYAIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYAIX
Сравнение GRZZX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.97 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.64 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.16 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и RYAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYAIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RYAIX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYAIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -98.75% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -33.93% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -54.73% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -87.23% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -98.61% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -73.13% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 27.24% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYAIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.59% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 12.81% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 22.72% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.86% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 22.61% | +74.04% |