Сравнение GRZZX с DRCVX

С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: -0.79% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRZZX и DRCVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и DRCVX.

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.