Сравнение GRZZX с DRCVX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.03%/yr vs -3.69%/yr for DRCVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRZZX charges 1.61%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: -1.03% против -3.69% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.69%
Сравнение доходности по годам GRZZX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between GRZZX and DRCVX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.65 |
The correlation between GRZZX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
GRZZX
DRCVX
Сравнение GRZZX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.67 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 8.83 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 32.03 | -33.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и DRCVX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -97.47% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -0.89% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -3.82% | -27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.19% | -4.08% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -49.64% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.87% | -96.59% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.44% | -65.97% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 0.25% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и DRCVX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.86% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 1.97% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 2.81% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 4.58% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 9.43% | +87.18% |
Сравнение комиссий GRZZX и DRCVX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и DRCVX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and DRCVX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.58%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор