PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRZZX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: -1.08% против -4.15% соответственно.


GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund
-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between GRZZX and DRCVX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between GRZZX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzly Short Fund

Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

GRZZX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRZZXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.77

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

10.61

-11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

38.30

-39.62

GRZZX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRZZXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.18

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.12

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и DRCVX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и DRCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRZZXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-97.47%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-0.89%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-3.82%

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-4.08%

-33.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-54.27%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-96.62%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-65.89%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

0.25%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и DRCVX

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRZZXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.67%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

1.81%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

3.02%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

4.56%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

9.80%

+86.85%

Сравнение комиссий GRZZX и DRCVX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и DRCVX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DRCVX в 1.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRZZX
Grizzly Short Fund
5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%

Часто задаваемые вопросы


GRZZX and DRCVX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор