PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с RYTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции BEARX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -13.59% против -15.51% соответственно.

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYTNXRYTPX с DRCVX

Сравнение комиссий BEARX и RYTPX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

BEARX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-0.93

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.58

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-0.69

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

-0.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между BEARX и RYTPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и RYTPX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности RYTPX в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и RYTPX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-99.91%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-48.95%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-71.49%

+23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-96.04%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-99.89%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-82.21%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

41.04%

-19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и RYTPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.81%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

18.98%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

36.57%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

33.77%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

436.50%

-419.86%