Сравнение GRZZX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRZZX показывает доходность 5.45%, а RYURX немного выше – 5.65%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -0.79% против -25.03% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и RYURX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYURX
Сравнение GRZZX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.64 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.79 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.46 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.55 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.64 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.16 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и RYURX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYURX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYURX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.29% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -26.57% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -87.96% | +51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -94.92% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -99.24% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -68.88% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 21.82% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYURX
Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.16% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.35% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.46% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.26% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 39.63% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 31.09% | +65.56% |