Сравнение GRZZX с RYURX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -25.93%/yr for RYURX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -0.96% против -25.93% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -0.96%
RYURX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -49.13%
- 5 лет*
- -34.22%
- 10 лет*
- -25.93%
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.60% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.40% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between GRZZX and RYURX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between GRZZX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYURX
Сравнение GRZZX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.96 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.77 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.84 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.62 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYURX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.34% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -18.16% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -87.70% | +58.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -88.82% | +51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -95.29% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.48% | -99.34% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -69.05% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 9.97% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYURX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.81% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 39.62% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.63% | 31.09% | +65.54% |
Сравнение комиссий GRZZX и RYURX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYURX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности RYURX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.48% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.17% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and RYURX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.40%) compared to RYURX (2.83%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYURX's -99.34%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор