Сравнение GRW с MUSE
GRW (TCW Durable Growth ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRW charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности GRW и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.87K | $132.49K | $209.33K | |
| $1.82K | $3.01K | $16.70K |
Сравнение доходности по годам GRW и MUSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 6.16% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between GRW and MUSE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. MUSE — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSE
Сравнение GRW c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и MUSE
Максимальная просадка GRW за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -3.63% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.40% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 2.76% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 3.73% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 3.73% | +12.40% |
Сравнение комиссий GRW и MUSE
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и MUSE
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.81% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and MUSE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MUSE has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MUSE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для GRW и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор