Сравнение GRW с MUSE
GRW (TCW Durable Growth ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности GRW и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и MUSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between GRW and MUSE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. MUSE — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSE
Сравнение GRW c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и MUSE
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -3.63% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.22% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.41% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 2.87% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 3.83% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 3.83% | +14.82% |
Сравнение комиссий GRW и MUSE
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и MUSE
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and MUSE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MUSE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для GRW и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор