PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 35.59% for XSMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и XSMO

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%11.06%

Correlation

The correlation between GRPZ and XSMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between GRPZ and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и XSMO

Секторы
GRPZ
XSMO

Финансовые услуги

28.0%
12.3%

Промышленность

16.3%
19.5%

Здравоохранение

14.4%
13.9%

Энергетика

13.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.0%

Технологии

7.9%
20.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.1%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
XSMO
12.3%

Промышленность

GRPZ
16.3%
XSMO
19.5%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
XSMO
13.9%

Энергетика

GRPZ
13.0%
XSMO
3.1%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
XSMO
9.0%

Технологии

GRPZ
7.9%
XSMO
20.9%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
XSMO
2.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
XSMO
4.1%

Недвижимость

GRPZ

-

XSMO
5.0%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

GRPZ vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.91

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.73

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.02

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

13.74

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и XSMO

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-58.06%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.89%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.52%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-11.13%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.60%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.12%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

14.15%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.76%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.68%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.12%

-2.95%

Сравнение комиссий GRPZ и XSMO

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и XSMO

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and XSMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to GRPZ (4.53%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs XSMO's -58.06%.

On 1-year performance, XSMO leads with 35.59% vs 24.08% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSMO has performed better with a 35.59% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.52% for XSMO.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор