Сравнение GRPZ с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
GRPZ и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и XSMO
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
GRPZ vs. XSMO — Ранг доходности на риск
GRPZ
XSMO
Сравнение GRPZ c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.23 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и XSMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и XSMO
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и XSMO
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -58.06% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.59% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -11.21% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и XSMO
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.71% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.63% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.11% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.87% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.05% | -2.47% |