PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 28.50% for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SPY

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%13.11%

Correlation

The correlation between GRPZ and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between GRPZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SPY

Секторы
GRPZ
SPY

Финансовые услуги

28.0%
11.8%

Промышленность

16.3%
7.8%

Здравоохранение

14.4%
8.4%

Энергетика

13.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.3%

Технологии

7.9%
35.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
SPY
11.8%

Промышленность

GRPZ
16.3%
SPY
7.8%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
SPY
8.4%

Энергетика

GRPZ
13.0%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
SPY
10.3%

Технологии

GRPZ
7.9%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
SPY
11.3%

Недвижимость

GRPZ

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GRPZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.42

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.29

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.22

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.99

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.42

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SPY

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-55.19%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.88%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.33%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.05%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SPY

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.79%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.91%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

11.82%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.05%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

17.93%

+3.24%

Сравнение комиссий GRPZ и SPY

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SPY

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 24.08% for GRPZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор