Сравнение GRPZ с SPHD
GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 26.88% vs 11.57% for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.15%.
GRPZ
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам GRPZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 17.87% | 3.09% | 4.27% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.15% | 3.41% | 14.63% |
Correlation
The correlation between GRPZ and SPHD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between GRPZ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GRPZ
SPHD
Сравнение GRPZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.59 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 3.89 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и SPHD
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -41.39% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -7.33% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -4.69% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.99% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и SPHD
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.22% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.23% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.10% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 11.45% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 14.16% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.64% | +3.40% |
Сравнение комиссий GRPZ и SPHD
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и SPHD
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.92% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GRPZ and SPHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.23%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SPHD's -41.39%.
On 1-year performance, GRPZ leads with 26.88% vs 11.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 26.88% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.92% for GRPZ.
GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.30% for SPHD.
GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор