PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 8.12% for SPHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SPHD

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%12.32%

Correlation

The correlation between GRPZ and SPHD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between GRPZ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SPHD

Секторы
GRPZ
SPHD

Финансовые услуги

28.0%
15.6%

Промышленность

16.3%
0.0%

Здравоохранение

14.4%
5.1%

Энергетика

13.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.4%

Технологии

7.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
17.8%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
8.6%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
SPHD
15.6%

Промышленность

GRPZ
16.3%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
SPHD
5.1%

Энергетика

GRPZ
13.0%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
SPHD
3.4%

Технологии

GRPZ
7.9%
SPHD
1.5%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
SPHD
8.6%

Недвижимость

GRPZ

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

GRPZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.74

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.15

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.11

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

2.78

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SPHD

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-41.39%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.33%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.37%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.70%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SPHD

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.99%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.55%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

11.04%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

14.16%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

17.64%

+3.53%

Сравнение комиссий GRPZ и SPHD

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SPHD

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SPHD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 21.80% vs 8.12% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 21.80% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.30% for SPHD.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор