Сравнение GRPZ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
GRPZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и SPHD
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
GRPZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GRPZ
SPHD
Сравнение GRPZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.23 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.42 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.25 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.80 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и SPHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и SPHD
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и SPHD
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -41.39% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.33% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -4.70% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.53% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и SPHD
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.15% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.86% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.46% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.20% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.65% | +3.93% |