PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

GRPZ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и SOXQ

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий GRPZ и SOXQ

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.08

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.68

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.79

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

17.49

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между GRPZ и SOXQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SOXQ

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SOXQ

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-46.01%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-17.44%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.78%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-13.37%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.78%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

12.69%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

26.33%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

40.14%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

36.10%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

36.10%

-14.52%