PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с SMMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

GRPZ и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и SMMV

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий GRPZ и SMMV

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.57

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.40

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между GRPZ и SMMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SMMV

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SMMV

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-38.77%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-9.62%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.78%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.13%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.26%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SMMV

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.49%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

6.73%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

13.07%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

13.54%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

15.79%

+5.79%