PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 6.20% for SMMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SMMV

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%12.93%

Correlation

The correlation between GRPZ and SMMV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between GRPZ and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SMMV

Секторы
GRPZ
SMMV

Финансовые услуги

28.0%
10.9%

Промышленность

16.3%
13.8%

Здравоохранение

14.4%
17.1%

Энергетика

13.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.6%

Технологии

7.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.1%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.4%

Недвижимость

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

7.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
SMMV
10.9%

Промышленность

GRPZ
16.3%
SMMV
13.8%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
SMMV
17.1%

Энергетика

GRPZ
13.0%
SMMV
4.5%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
SMMV
5.6%

Технологии

GRPZ
7.9%
SMMV
10.9%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SMMV
8.1%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
SMMV
2.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
SMMV
5.4%

Недвижимость

GRPZ

-

SMMV
13.4%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SMMV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

GRPZ vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.64

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.99

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.89

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

2.82

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SMMV

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-38.77%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.02%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.44%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.10%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.20%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SMMV

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.27%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

6.30%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

9.73%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

13.50%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

15.69%

+5.48%

Сравнение комиссий GRPZ и SMMV

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SMMV

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SMMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SMMV's -38.77%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 21.80% vs 6.20% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 21.80% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.20% for SMMV.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор