PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

GRPZ и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и RZG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с DES
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR

Сравнение комиссий GRPZ и RZG

И GRPZ, и RZG имеют комиссию равную 0.35%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.64

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.41

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между GRPZ и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и RZG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и RZG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-58.52%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.42%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.61%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-12.22%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и RZG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.32%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.08%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.71%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.08%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.61%

-3.03%