PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPZ с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 33.48% vs 43.01% for RWJ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPZ показывает доходность 27.88%, а RWJ немного выше – 28.32%.

GRPZ

1 день
-0.19%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
18.38%
С начала года
27.88%
1 год
33.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.45%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRPZ

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
$17.24K$17.55K$26.78K

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам GRPZ и RWJ

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		27.88%3.09%4.27%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.40%

Correlation

The correlation between GRPZ and RWJ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between GRPZ and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и RWJ

Секторы
GRPZ
RWJ

Финансовые услуги

26.4%
11.6%

Здравоохранение

18.8%
11.0%

Технологии

13.2%
10.3%

Промышленность

12.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
25.4%

Недвижимость

4.0%
4.1%

Энергетика

3.4%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Сырьевые материалы

0.9%
4.7%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

GRPZ
26.4%
RWJ
11.6%

Здравоохранение

GRPZ
18.8%
RWJ
11.0%

Технологии

GRPZ
13.2%
RWJ
10.3%

Промышленность

GRPZ
12.3%
RWJ
15.3%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
9.5%
RWJ
7.7%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
9.2%
RWJ
25.4%

Недвижимость

GRPZ
4.0%
RWJ
4.1%

Энергетика

GRPZ
3.4%
RWJ
6.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
3.2%
RWJ
2.6%

Сырьевые материалы

GRPZ
0.9%
RWJ
4.7%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

GRPZ vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPZ c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.33

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.37

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.82

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

12.84

-2.62

GRPZ vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и RWJ

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-55.97%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.31%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.05%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.16%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.36%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и RWJ

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.65%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.32%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.52%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

23.48%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

26.06%

-5.20%

Сравнение комиссий GRPZ и RWJ

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и RWJ

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.85%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and RWJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (5.29%) compared to RWJ (4.65%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, RWJ leads with 43.01% vs 33.48% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 43.01% return vs 33.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.85% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор