PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с RWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

GRPZ и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и RWJ

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		4.08%7.75%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.51%
1 год
25.44%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Сравнение комиссий GRPZ и RWJ

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.68

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между GRPZ и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и RWJ

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RWJ в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и RWJ

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и RWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-55.97%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-16.11%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.38%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.31%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.52%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.11%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.97%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

25.39%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.88%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

26.16%

-4.58%