PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с RWJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 26.88% vs 37.88% for RWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 20.62%.

GRPZ

1 день
1.34%
1 месяц
5.46%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.85%
1 год
26.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
1.35%
1 месяц
6.09%
С начала года
20.62%
6 месяцев
18.58%
1 год
37.88%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и RWJ

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		17.87%3.09%4.27%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		20.62%7.75%11.40%

Correlation

The correlation between GRPZ and RWJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between GRPZ and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и RWJ

Секторы
GRPZ
RWJ

Финансовые услуги

28.3%
10.7%

Промышленность

16.1%
16.0%

Здравоохранение

15.8%
11.0%

Энергетика

12.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
23.9%

Технологии

7.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.8%

Сырьевые материалы

2.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.5%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
RWJ
10.7%

Промышленность

GRPZ
16.1%
RWJ
16.0%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
RWJ
11.0%

Энергетика

GRPZ
12.2%
RWJ
7.2%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
RWJ
23.9%

Технологии

GRPZ
7.6%
RWJ
11.2%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
RWJ
6.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
RWJ
5.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
RWJ
3.5%

Недвижимость

GRPZ

-

RWJ
3.9%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

RWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

GRPZ vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.97

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.85

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.37

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.80

-2.70

GRPZ vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и RWJ

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-55.97%

+28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.31%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.21%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.52%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.73%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.67%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.39%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

23.66%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

26.12%

-5.08%

Сравнение комиссий GRPZ и RWJ

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и RWJ

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RWJ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.92%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.04%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GRPZ and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.73%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, RWJ leads with 37.88% vs 26.88% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 37.88% return vs 26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор