Сравнение GRPZ с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
GRPZ и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.13% | 3.09% | 4.27% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%.
GRPZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и IVOG
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
GRPZ vs. IVOG — Ранг доходности на риск
GRPZ
IVOG
Сравнение GRPZ c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 7.36 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и IVOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и IVOG
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.98% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и IVOG
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -39.32% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.76% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.49% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.93% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.18% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и IVOG
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.64% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.33% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 22.33% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.52% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.52% | +1.07% |