PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 39.85% for DWAS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и DWAS

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%1.80%

Correlation

The correlation between GRPZ and DWAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between GRPZ and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и DWAS

Секторы
GRPZ
DWAS

Финансовые услуги

28.0%
13.0%

Промышленность

16.3%
16.9%

Здравоохранение

14.4%
28.2%

Энергетика

13.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.0%

Технологии

7.9%
18.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.1%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
DWAS
13.0%

Промышленность

GRPZ
16.3%
DWAS
16.9%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
DWAS
28.2%

Энергетика

GRPZ
13.0%
DWAS
7.7%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
DWAS
6.0%

Технологии

GRPZ
7.9%
DWAS
18.6%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
DWAS
3.1%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
DWAS
4.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
DWAS
1.1%

Недвижимость

GRPZ

-

DWAS
1.1%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

GRPZ vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.76

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.00

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

13.05

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и DWAS

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-46.16%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.02%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.72%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.30%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.06%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и DWAS

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.72%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.81%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

16.88%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

22.81%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

25.70%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

26.60%

-5.43%

Сравнение комиссий GRPZ и DWAS

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и DWAS

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and DWAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs DWAS's -46.16%.

On 1-year performance, DWAS leads with 39.85% vs 21.80% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWAS has performed better with a 39.85% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.01% for DWAS.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор