PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с BBMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 33.27% for BBMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.85%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и BBMC

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%5.53%

Correlation

The correlation between GRPZ and BBMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between GRPZ and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и BBMC

Секторы
GRPZ
BBMC

Финансовые услуги

28.0%
10.6%

Промышленность

16.3%
18.6%

Здравоохранение

14.4%
10.0%

Энергетика

13.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.5%

Технологии

7.9%
21.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.4%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
BBMC
10.6%

Промышленность

GRPZ
16.3%
BBMC
18.6%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
BBMC
10.0%

Энергетика

GRPZ
13.0%
BBMC
3.1%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
BBMC
11.5%

Технологии

GRPZ
7.9%
BBMC
21.6%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
BBMC
3.5%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
BBMC
4.9%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
BBMC
2.4%

Недвижимость

GRPZ

-

BBMC
6.3%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

BBMC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

GRPZ vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.05

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.87

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.43

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

13.51

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BBMC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и BBMC

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-30.11%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.75%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.92%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.47%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и BBMC

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеют волатильность 4.53% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.13%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.28%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.59%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.07%

+0.10%

Сравнение комиссий GRPZ и BBMC

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и BBMC

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and BBMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to GRPZ (4.53%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs BBMC's -30.11%.

On 1-year performance, BBMC leads with 33.27% vs 24.08% for GRPZ. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 33.27% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор