PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.75%/yr vs 16.96%/yr for XLG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.75% против 16.96% соответственно.

GRPM

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.78%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.75%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		6.45%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between GRPM and XLG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.71

The correlation between GRPM and XLG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и XLG

Секторы
GRPM
XLG

Финансовые услуги

29.9%
9.6%

Технологии

16.6%
43.9%

Энергетика

15.8%
2.7%

Здравоохранение

12.3%
7.0%

Промышленность

10.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
XLG
9.6%

Технологии

GRPM
16.6%
XLG
43.9%

Энергетика

GRPM
15.8%
XLG
2.7%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
XLG
7.0%

Промышленность

GRPM
10.0%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
XLG
5.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

XLG
17.1%

Недвижимость

GRPM

-

XLG

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

GRPM vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.95

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.63

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.13

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

7.98

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GRPM и XLG

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-52.39%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.41%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-20.70%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-28.02%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-30.46%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.68%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.64%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и XLG

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.12% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.01%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.19%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.61%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.71%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.86%

+3.39%

Сравнение комиссий GRPM и XLG

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и XLG

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.97%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and XLG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.12%) compared to XLG (4.01%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 10.75% for GRPM. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.61% for XLG.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор