PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.89%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%12.13%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between GRPM and USMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between GRPM and USMF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и USMF

Секторы
GRPM
USMF

Финансовые услуги

29.9%
11.8%

Технологии

16.6%
35.6%

Энергетика

15.8%
4.1%

Здравоохранение

12.3%
9.3%

Промышленность

10.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
USMF
11.8%

Технологии

GRPM
16.6%
USMF
35.6%

Энергетика

GRPM
15.8%
USMF
4.1%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
USMF
9.3%

Промышленность

GRPM
10.0%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
USMF
11.1%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
USMF
5.2%

Сырьевые материалы

GRPM

-

USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

USMF
10.3%

Недвижимость

GRPM

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

GRPM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.62

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.94

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.04

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

3.11

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.62

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GRPM и USMF

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-36.24%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.47%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-15.39%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-18.10%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.16%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.15%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и USMF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.25%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.42%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

10.79%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

14.26%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.96%

+5.29%

Сравнение комиссий GRPM и USMF

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и USMF

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and USMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, GRPM leads with 7.89% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRPM has performed better with a 7.89% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.28% for USMF.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор