PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 9.74%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%12.28%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between GRPM and USMF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.82

The correlation between GRPM and USMF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и USMF

Секторы
GRPM
USMF

Финансовые услуги

21.1%
10.7%

Здравоохранение

18.9%
9.0%

Технологии

17.7%
33.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.5%

Промышленность

8.8%
7.9%

Энергетика

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
USMF
10.7%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
USMF
9.0%

Технологии

GRPM
17.7%
USMF
33.2%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
USMF
10.5%

Промышленность

GRPM
8.8%
USMF
7.9%

Энергетика

GRPM
4.9%
USMF
4.8%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
USMF
4.3%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
USMF
1.1%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

USMF
9.8%

Недвижимость

GRPM

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

GRPM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.57

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.89

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.01

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

3.16

+4.98

GRPM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и USMF

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-36.24%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.47%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-15.39%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-18.10%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.49%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.06%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и USMF

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.69%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.60%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.09%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.41%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

14.39%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.96%

+5.21%

Сравнение комиссий GRPM и USMF

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и USMF

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and USMF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to GRPM (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, GRPM leads with 9.74% vs 7.81% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRPM has performed better with a 9.74% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.71% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.28% for USMF.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор