Сравнение GRPM с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
GRPM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.59% против 7.20% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и SPHD
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
GRPM vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GRPM
SPHD
Сравнение GRPM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.25 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.80 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и SPHD
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и SPHD
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -41.39% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.33% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -19.50% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -41.39% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.48% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.70% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и SPHD
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.86% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 14.46% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 14.20% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.65% | +4.62% |