PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.99% против 7.17% соответственно.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between GRPM and SPHD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GRPM and SPHD has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GRPM и SPHD

Секторы
GRPM
SPHD

Финансовые услуги

29.9%
15.6%

Технологии

16.6%
1.5%

Энергетика

15.8%
14.1%

Здравоохранение

12.3%
5.1%

Промышленность

10.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
17.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
SPHD
15.6%

Технологии

GRPM
16.6%
SPHD
1.5%

Энергетика

GRPM
15.8%
SPHD
14.1%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
SPHD
5.1%

Промышленность

GRPM
10.0%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SPHD
8.6%

Недвижимость

GRPM

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

GRPM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.93

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.43

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.41

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

3.51

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SPHD

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-41.39%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.33%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-13.29%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-19.50%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-41.39%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.70%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SPHD

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.22%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.60%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.10%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

14.17%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.64%

+4.61%

Сравнение комиссий GRPM и SPHD

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SPHD

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SPHD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.99% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.99% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.30% for SPHD.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор