PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.09%/yr vs 10.94%/yr for SCHM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 17.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции SCHM немного отстают с 10.94%.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between GRPM and SCHM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between GRPM and SCHM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и SCHM

Секторы
GRPM
SCHM

Финансовые услуги

21.1%
10.9%

Здравоохранение

18.9%
10.9%

Технологии

17.7%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Промышленность

8.8%
21.7%

Энергетика

4.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
SCHM
10.9%

Технологии

GRPM
17.7%
SCHM
22.1%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
SCHM
10.8%

Промышленность

GRPM
8.8%
SCHM
21.7%

Энергетика

GRPM
4.9%
SCHM
3.4%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SCHM
2.6%

Недвижимость

GRPM

-

SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

GRPM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.27

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.77

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

10.60

-2.47

GRPM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SCHM

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.43%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.32%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-23.27%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-26.46%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.43%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.56%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.63%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SCHM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.69%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.18%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.89%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.51%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.70%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.46%

+1.71%

Сравнение комиссий GRPM и SCHM

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SCHM

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SCHM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to GRPM (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, GRPM leads with 11.09% vs 10.94% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 11.09% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.71% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор