Сравнение GRPM с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
GRPM и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EUSA.
Корреляция
Корреляция между GRPM и EUSA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EUSA
Основные характеристики
GRPM:
0.72
EUSA:
1.55
GRPM:
1.14
EUSA:
2.16
GRPM:
1.13
EUSA:
1.27
GRPM:
1.21
EUSA:
2.67
GRPM:
2.47
EUSA:
6.92
GRPM:
5.50%
EUSA:
2.70%
GRPM:
18.89%
EUSA:
12.07%
GRPM:
-43.12%
EUSA:
-39.16%
GRPM:
-10.83%
EUSA:
-2.84%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.25% соответственно.
GRPM
-0.21%
-1.29%
0.51%
10.67%
12.49%
9.48%
EUSA
3.66%
3.00%
11.87%
17.74%
10.60%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EUSA
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и EUSA
GRPM
EUSA
Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EUSA
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EUSA в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.42% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EUSA
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EUSA
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.