PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 11.57%/yr for EUSA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.57% соответственно.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between GRPM and EUSA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between GRPM and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и EUSA

Секторы
GRPM
EUSA

Финансовые услуги

29.9%
14.4%

Технологии

16.6%
21.3%

Энергетика

15.8%
4.6%

Здравоохранение

12.3%
10.1%

Промышленность

10.0%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
EUSA
14.4%

Технологии

GRPM
16.6%
EUSA
21.3%

Энергетика

GRPM
15.8%
EUSA
4.6%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
EUSA
10.1%

Промышленность

GRPM
10.0%
EUSA
14.7%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
EUSA
9.7%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

GRPM

-

EUSA
4.1%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

EUSA
4.8%

Недвижимость

GRPM

-

EUSA
5.5%

Коммунальные услуги

GRPM

-

EUSA
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EQWL
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

GRPM vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.36

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.46

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.76

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GRPM и EUSA

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-39.16%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.82%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.20%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.24%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-39.16%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.59%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.97%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и EUSA

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.93%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.75%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.80%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.95%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.34%

+3.91%

Сравнение комиссий GRPM и EUSA

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и EUSA

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and EUSA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.57% vs 10.99% for GRPM. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.57% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор