PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с EUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и EUSA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GRPM с EUSA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).

GRPM и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EUSA.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.39

EUSA:

0.62

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.43

EUSA:

0.93

Коэф-т Омега

GRPM:

0.95

EUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.36

EUSA:

0.56

Коэф-т Мартина

GRPM:

-0.91

EUSA:

2.01

Индекс Язвы

GRPM:

10.99%

EUSA:

5.06%

Дневная вол-ть

GRPM:

25.20%

EUSA:

17.89%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

EUSA:

-39.16%

Текущая просадка

GRPM:

-17.04%

EUSA:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.56% соответственно.

GRPM

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-9.74%

3 года

7.64%

5 лет

14.10%

10 лет

8.34%

EUSA

С начала года

0.97%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-5.35%

1 год

11.03%

3 года

8.88%

5 лет

12.90%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Сравнение комиссий GRPM и EUSA

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и EUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EUSA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и EUSA

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EUSA в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.15%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и EUSA

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и EUSA

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...