Сравнение GRPM с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
GRPM и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.55% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции EUSA немного впереди с 10.96%.
GRPM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.74%
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EUSA
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Доходность на риск
GRPM vs. EUSA — Ранг доходности на риск
GRPM
EUSA
Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 4.13 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и EUSA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EUSA
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EUSA в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.03% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EUSA
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -39.16% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.12% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.24% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -39.16% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.98% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.63% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.72% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EUSA
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.67% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.16% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 17.21% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 16.95% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.33% | +3.94% |