Сравнение GRPM с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
GRPM и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EUSA.
Корреляция
Корреляция между GRPM и EUSA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EUSA
Основные характеристики
GRPM:
1.04
EUSA:
1.49
GRPM:
1.57
EUSA:
2.08
GRPM:
1.19
EUSA:
1.26
GRPM:
1.76
EUSA:
2.59
GRPM:
4.08
EUSA:
7.36
GRPM:
4.81%
EUSA:
2.45%
GRPM:
18.79%
EUSA:
12.10%
GRPM:
-43.12%
EUSA:
-39.16%
GRPM:
-9.64%
EUSA:
-5.40%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции EUSA немного впереди с 10.32%.
GRPM
1.12%
-7.54%
1.83%
20.41%
12.51%
10.15%
EUSA
0.92%
-5.17%
10.11%
18.15%
10.33%
10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EUSA
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EUSA
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EUSA в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.46% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EUSA
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EUSA
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.