Сравнение GRPM с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
GRPM и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EUSA.
Основные характеристики
| GRPM | EUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 42.04% | 35.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 4.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 9.88 | 16.72 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 12.35% |
| Макс. просадка | -43.12% | -39.16% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и EUSA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EUSA
С начала года, GRPM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции EUSA немного впереди с 10.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EUSA
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EUSA
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EUSA в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.40% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EUSA
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EUSA
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.