PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с FDLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRPM returned 15.72%/yr vs 18.87%/yr for FDLS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 20.96%.

GRPM

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%

FDLS

1 день
-0.74%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
14.07%
С начала года
20.96%
1 год
34.94%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF
$1.17M$1.57M$1.61M

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

Сравнение доходности по годам GRPM и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-2.89%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		20.96%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between GRPM and FDLS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between GRPM and FDLS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и FDLS

Секторы
GRPM
FDLS

Финансовые услуги

23.3%
15.3%

Технологии

20.8%
25.3%

Здравоохранение

19.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.5%

Промышленность

12.3%
13.0%

Энергетика

5.0%
9.2%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

GRPM
23.3%
FDLS
15.3%

Технологии

GRPM
20.8%
FDLS
25.3%

Здравоохранение

GRPM
19.0%
FDLS
12.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
13.1%
FDLS
7.5%

Промышленность

GRPM
12.3%
FDLS
13.0%

Энергетика

GRPM
5.0%
FDLS
9.2%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
FDLS
7.5%

Потребительский защитный сектор

GRPM
2.6%
FDLS
4.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

FDLS
2.3%

Недвижимость

GRPM

-

FDLS
1.9%

Коммунальные услуги

GRPM

-

FDLS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

GRPM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.06

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.68

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

14.57

-5.10

GRPM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FDLS

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-23.32%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.55%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-23.32%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.75%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.40%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FDLS

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.83%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.46%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.03%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

18.90%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

18.90%

+3.30%

Сравнение комиссий GRPM и FDLS

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FDLS

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FDLS в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.79%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and FDLS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.41%) compared to FDLS (3.83%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 18.87% vs 15.72% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.87% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.68% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор