PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с EPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.29%/yr vs 14.53%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.53% соответственно.

GRPM

1 день
0.54%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.10%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.29%

EPU

1 день
-1.71%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.52%
6 месяцев
15.89%
1 год
78.91%
3 года*
45.74%
5 лет*
29.11%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		6.71%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.52%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between GRPM and EPU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.48

The correlation between GRPM and EPU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и EPU

Секторы
GRPM
EPU

Финансовые услуги

29.7%
27.9%

Технологии

16.9%

-

Энергетика

13.4%

-

Здравоохранение

12.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.1%

Промышленность

10.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

-

54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GRPM
29.7%
EPU
27.9%

Технологии

GRPM
16.9%
EPU

-

Энергетика

GRPM
13.4%
EPU

-

Здравоохранение

GRPM
12.2%
EPU
0.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.3%
EPU
4.1%

Промышленность

GRPM
10.8%
EPU
2.6%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.7%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

GRPM

-

EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

EPU
1.5%

Недвижимость

GRPM

-

EPU
3.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EUSA
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GRPM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.53

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.95

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.80

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.85

-3.49

GRPM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и EPU

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-60.62%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-20.85%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-20.85%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-35.59%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-50.97%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-10.17%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-18.79%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.29%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и EPU

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

12.83%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

27.25%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

31.38%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

25.13%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.66%

-1.44%

Сравнение комиссий GRPM и EPU

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и EPU

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EPU в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.74%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and EPU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.83%) compared to GRPM (3.70%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.53% vs 11.29% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.53% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.74% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор