Сравнение GRPM с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
GRPM и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.87% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EPU
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
GRPM vs. EPU — Ранг доходности на риск
GRPM
EPU
Сравнение GRPM c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.07 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.41 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.44 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 18.15 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.07 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и EPU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EPU
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EPU
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -60.62% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -20.85% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -35.59% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -50.97% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -11.91% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -18.90% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.11% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EPU
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 13.10% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 24.12% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 29.37% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 25.09% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.63% | -1.36% |