Сравнение GRPM с CTEF
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRPM is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
GRPM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.99%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRPM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 8.28% | 12.56% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between GRPM and CTEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
GRPM
CTEF
Сравнение GRPM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.56 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и CTEF
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -15.00% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.79% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 21.76% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.76% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.76% | +0.49% |
Сравнение комиссий GRPM и CTEF
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и CTEF
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRPM and CTEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для GRPM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор