PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRPM с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRPM и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.


GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

CTEF

1 день
0.35%
1 месяц
8.48%
С начала года
29.80%
6 месяцев
30.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и CTEF


2026 (YTD)2025
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
8.28%12.56%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
29.80%33.22%

Correlation

The correlation between GRPM and CTEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

GRPM vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CTEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRPMCTEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

GRPM vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRPMCTEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.56

-3.01

Просадки

Сравнение просадок GRPM и CTEF

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и CTEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRPMCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-15.00%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.79%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и CTEF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRPMCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

21.76%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.76%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.76%

+0.49%

Сравнение комиссий GRPM и CTEF

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и CTEF

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CTEF в 0.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
0.06%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы


GRPM and CTEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.06% for CTEF.

They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.45% for CTEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и CTEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор