PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRPM is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, GRPM returned 24.17% vs 47.21% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и CPAI

2026 (YTD)202520242023
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%8.90%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between GRPM and CPAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between GRPM and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и CPAI

Секторы
GRPM
CPAI

Финансовые услуги

29.9%
4.3%

Технологии

16.6%
45.4%

Энергетика

15.8%
3.7%

Здравоохранение

12.3%
16.0%

Промышленность

10.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
CPAI
4.3%

Технологии

GRPM
16.6%
CPAI
45.4%

Энергетика

GRPM
15.8%
CPAI
3.7%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
CPAI
16.0%

Промышленность

GRPM
10.0%
CPAI
5.7%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
CPAI
9.5%

Сырьевые материалы

GRPM

-

CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

CPAI
7.9%

Недвижимость

GRPM

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

GRPM vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.62

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.43

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.53

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

16.51

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.81

-1.26

Просадки

Сравнение просадок GRPM и CPAI

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-21.46%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.48%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.97%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.87%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и CPAI

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.40%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.51%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.13%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.18%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

19.18%

+3.07%

Сравнение комиссий GRPM и CPAI

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и CPAI

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and CPAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 24.17% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.69% for CPAI.

They also come from different issuers: Invesco and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор